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[Axwenger]

Da ich auch bei Capitalspreads zunehmend aktiv bin und ich da auch mein Engagement weiter im Auge bahlten will, glaube ich das ich hier auch mal dazu einen Thread eröffne. Je nachdem wie das auch Interesse stößt werd ich ihn dann weiterführen oder auch sterben lassen, denn es kommen öfter mal 4, 5 oder mehr Intraday-Trades zustande, die ich jetzt abschließe und ne halbe Stunde später unter Umständden wieder glatt stelle, um den gleichen Trade am nächsten Tag wieder zu öffnen.

Kurz zur Historie:

Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten und teilweise doch ziemlich blöden Verlusten habe ich mich im Vorfeld der US-Wahlen mmit "alles oder nichts" gestellt: 250 Euro zugeschossen, einen long Im DOW-Märzkontrakt, einen short im DOW-Märzkontrakt, einen Long im DAX-März und einen short im DAX-Dezember aufgemacht, stake jeweils 1 Euro pro Punkt. Am zweiten november waren beide Shorts ausgestoppt, am 5. habe ich den DAX-Long geschlossen und war damit so ca. +/- 0. Der DOW-Long lief und lief und lief und lief bis ich dann mmitte Dezember bei über 100 Punkten vorne glatt gestellt hab. Einlage zurück geholt, und fertig ist die Laube. Mittlerweile mache ich mehr in Einzelstocks mit kleinem Marging, dafür aber oft auch 6 oder mehr offene Trades mit grösserer stake. Diese Trade mache ich weniger nach Gefühl und mehr nach technischen Gesichtspunkten. Das hat sich bisher bewährt. Folgende Trades habe ich gerade offen:

Short Skyworks Solutions March, verkauft zu 8,48
Short Brocade June, verkauft zu 6,56
Short Lucent Technology June, verkauft zu 3,57
Short Intel march, verkauft zu 22,57

Ausserdem im Auge: Long auf krispy Kreme Donuts, befindet sich Momentan am ziemlichen Tiefpunkt. Das Man hier innerhalb von Sekunden ebenso viel Geld verlieren wie gewinnen kann ist wohl ziemlich selbstverständlich, ist immer ein Nervenspiel.

Wolln mal schaun

[Axwenger]

Falls man tradet: nicht von den Taxierungen ausserhalb der Öfnungszeiten irritieren lassen !!! zwei meiner 4 Undderlyings haben mit Börsenschluss run 10% zugelegt, da haben die wohl ein Problem mit den Datenfeeds oder so.

[Lasso]

dass den Thread hier eröffnet hast
also mich interessiert's auf jeden Fall wie sich das ganze so entwickelt. Hab ja auch schonmal mit Finspreads geliebäugelt. Da ich von denen auf diverse Anfragen nix gehört hab möcht ich lieber nicht wissen wie's ist wenn man wirklich mal ein Problem hat

[Axwenger]

Tja wie sich jeder denken kann hat sich mein Intel-short verabschiedet.

Wichtig ist dabei zu sagen, das Intel momentan im buy bei 23,38 USD notiert, Capitalspreads aber trotzdem zu meinem S/L von 23,00 USD geschlossen hat. find ich extrem fair !!!

@ Lasso: bei Finspreads hab ich auch angefangen, aber die Spreads sind wesentlich breiter, die Umsetzung längst nicht so konfortabel und das Marging teilweise 3 X (Dax) bis 7 X (SAP) so hoch.

Ich empfehle in jedem Fall Capitalspreads.

Übrigens, wer ein bisschen mehr über Spreadbetting erfahren möchte, kann sich hier
ein kostenloses kleines Buch bestellen, das so die Grundzüge klar macht. Allerdings alles auf Englisch, dieses aber enorm einfach (6. Klasse ) Das dieses buch dann voll von Schleichwerbung für Tradindex iat vrsteht sich von selbst.

[Axwenger]

...bei über 100 Punkten vorne glatt gestellt hab...

Kleine Korrektur: Es waren über 1000 Punkte. Gekauft zu 9.783, verkauft bei über 10.830 !!!

Das ist dann so der berühmte "eine Trade", den man nie vergisst.

[Axwenger]

Nochmal kurz zu den S/L, mir ist da gestern abend was eingefallen: Wenn ich bei Capitalspreads einen offenen Trade habe, und das Underlying in starke Bewegung gerät, z.B. durch Q-Zahlen, ist es ja ohne weiteres möglich das diese nachbörslich passieren, wie z.B. bei Intel. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit dann nicht mal klein, das mein S/L ausgenockt wird, und zwar ausserhalb der Handelszeiten bei Capitalspreads. Wie ich gestern bei Intel erlebt habe:

Intel short gegangen, S/L bei 23,00 USD. Intel springt nachbörslich auf über 23,30 der Capitalspreads-Handel wird am nächsten Tag mit Intel buy 23,38 eröffnet. Damit ist mein S/L wohl eindeutig erwischt. Trotzdem hat Capitalspreads zu 23,00 geschlossen, mir also wenn man so will 38 Punkte geschenkt.

Daraus ergibt sich folgendes:

Aktie XYZ wird bei 22,46 USD gehandelt.

Ich kaufe (long) Aktie XYZ im März-Kotrakt zu 22,50 €, S/L bei 22,30
Ich verkaufe (short) Aktie XYZ im Juni-Kontrakt zu 22,42 €, S/L bei 22,62

Damit kann ich in der Regel nicht mehr Verlust machen als der Spread ausmacht,möglicherweise kann ich sogar ein wenig zeitversetzt einsteigen und mir bei dieser Spreize einen kleineren Spread oder sogar ein +/- 0 sichern, wenn beide Kontrakte geschlossen sind.

XYZ bringt nachbörslich Q-Zahlen, die Aktie schneidet überragend gut ab und steigt nachbörslich um 8%.

Nächste eröffnung bei Capitalspreads: ask 24,33 bid 24,41

Aussehen würde das dann wie folgt:

März-kontrakt (long): 24,33 - 22,50 = +1.83 = 183 Punkte X Einsatz pro punkt
Juni-Kontrakt (short): 22,42 - 24,41 = -1.99 = - 199 Punkte X Einsatz pro Punkt

Damit zunächst mal ein Verlust von insgesamt 16 Punkten. Da Capitalspreads aber trotzdem zu dem von mir definierten S/L ausführt, sieht die Juni-Rechnung folgendermaßen aus:

22,42 - 22,62 = -0.20 = - 20 Punkte X Einsatz pro Punkt

Insgesamt ergibt sich damit ein Gewinn von +183 Punkte -20 Punkte = 163 Punkte X Einsatz pro Punkt.

So ein paar Kleinigkeiten wie größerer Spread im späteren Kontrakt und verschiedene Taxung hab ich mal weggelassen, aber das Prinzip funktioniert.

[chopsuey]

hmm, funktioniert bei capitalspreads nicht auch wie bei allen futures etc. das first in first out system? also, dass es nicht möglich ist in einem underlying sowohl short als auch long zu sein? meiner meinung nach liegt da der haken in deinem system, aber sonst ist es sehr vielversprechend

[Axwenger]

Doch, das geht da ganz genau so. Deswegen gehe ich ja auch long im März-Kontrakt, aber short im Juni-Kontrakt. Ich baue mir im Prinziep eine Schere in zwei verschiedenen Laufzeiten, aber mit gleichem Underlying. Das funktioniert, und ist bei diesem "System" natürlich unabdingbar, da ich ja davon ausgehe, das sich beide Kontrakte nominall gleich stark in die gleiche Richtung bewegen. Ansonsten hast du mit deinem Firt-in dingsbums natürlich recht. Nehme ich zu einem bestehenden Kontrakt die gespiegelte Gegenposition ein stelle ich den Kontrakt de Facto glatt.

[chopsuey]

hehe, sollte das nächste mal vielleicht genauer lesen bevor ich was schreibe. wenn dus so machst wie geschrieben sehe ich keine probleme in der handelstaktik. bleibt nur die frage ob sie sich auch wirklich umsätzen lässt. aber ich denke schon und würde mich freuen von deinen ergebnissen zu hören

[Axwenger]

Wird bestimmt witzig bei Yahoo Da ist allerding das Marging schon bei 110 Punkten, aber das macht mir jetzt auch nix mehr. Ein neu generierter S/L muss übrigens mindestens 20 Punkte vom gegenwärtigen Handel entfernt sein. Ist natürlich klar das das nur funktioniert wie oben beschrieben, wenn der S/L wirklich ausgeführt wird wie eingegeben. Ansonsten verliert man wenigstens den Spread.

Werd ich mal probiern und dann getreulich hier posten.